Best moving average crossover system

Dual Moving Average Crossover Trading System Dual Moving Average System obrotu krzyżowego (zasady i objaśnienia poniżej) jest klasycznym trendem po systemie. Jako takie, włączono je do naszego raportu Trend Trend. który ma na celu ustalenie wskaźnika odniesienia do śledzenia ogólnej realizacji tendencji jako strategii handlowej. Stan wiedzy o mądrości Poinformuje o skuteczności złożonego indeksu składającego się z klasycznego trendu systemów (Dual Moving Average Crossover i innych) symulowanych w wielu terminach i portfela kontraktów terminowych wybranych z 300 rynków kontraktacji terminowej na ponad 30 giełdach Mądrość Trading może zapewnić klientom dostęp do. Portfel jest globalny, zróżnicowany i zrównoważony w głównych sektorach. Co miesiąc publikujemy aktualizacje w raporcie, w tym w systemie handlu podwójnym ruchem średnich rozdań. Subskrypcja jest najlepszym sposobem na śledzenie i regularne śledzenie wyników trendu. Podwójny ruch średnio przecięty system zwrotny System handlu dwoma obrotowymi średnim rozdrożem wykorzystuje dwa średnie ruchome, jeden krótki i jeden długie. System działa, gdy krótka średnia ruchoma przecina długą średnią. System opcjonalnie stosuje stoper oparty na średnim zakresie rzeczywistym (ATR). Jeśli zatrzymanie ATR jest używane, system opuści rynek, gdy zostanie zatrzymany. Jeśli zatrzymanie ATR nie jest używane, system nie ma wyraźnego zatrzymania i będzie zawsze na rynku, co czyni system odwracalny. Opuszcza pozycję tylko wtedy, gdy przechodzą średnie ruchome. W tym momencie wyjdzie i wejdzie w nowe miejsce w przeciwnym kierunku. W tym przypadku pozycje są określane na podstawie ATR przy użyciu niestandardowego menedżera pieniędzy. Jeśli stopa ATR nie jest używana, ryzyko wejścia jest zasadniczo nieskończone. Powoduje to, że R-Multiples jest stosunkowo bez znaczenia, ponieważ wszystkie zyski będą mniejsze niż nieskończone ryzyko wejścia bez żadnego zatrzymania. System obrotu dwoma obrotami zawiera pięć parametrów wpływających na pozycje: Średnia długa średnia liczba dni w długiej średniej ruchomej. Krótka średnia ruchoma Liczba dni w krótkiej średniej ruchomej. Jeśli zostanie ustawiona wartość TRUE, system wejdzie w stan zatrzymania na podstawie pewnej liczby ATR z punktu wejścia. Liczba dni używanych do obliczania ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR jest TRUE. Szerokość stopu wyrażona w wartościach ATR. Ten parametr jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy opcja Użyj zatrzymania ATR jest TRUE. Jeśli Use ATR Stops jest FAŁSZ, nie ma żadnych przystanków, ale system wykorzystuje teoretyczny stopień 1 ATR w celu ustalenia pozycji. Twoja niestandardowa wersja tego systemu Dostarczamy Państwu dostosowaną wersję tego systemu do własnych celów handlowych. Dywersyfikacja wyboru portfela, ramy czasowe, kapitał założycielski8230 Możemy dostosować i przetestować dowolny parametr w zależności od potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby omówić i zażądać pełnego raportu niestandardowego. Alternatywne systemy Oprócz systemów handlu publicznego oferujemy naszym klientom kilka niezależnych systemów handlowych. ze strategiami od długoterminowej tendencji po krótkotrwałym średnim odwróceniu. Świadczymy również usługi pełnego wdrożenia w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do prowadzenia strategii strategicznych. Proszę kliknąć na poniższe zdjęcie, aby zobaczyć nasze wyniki systemów obrotu. Wymagane ujawnienie informacji o ryzyku związanym z CFTC w odniesieniu do hipotetycznych wyników Wyniki hipotetyczne mają wiele wrodzonych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do przedstawionych. w rzeczywistości często występują znaczne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągniętymi a rzeczywistymi osiągnięciami osiągniętymi w następstwie każdego konkretnego programu handlowego. Jednym z ograniczeń hipotetycznych osiągnięć jest to, że są one ogólnie przygotowane z korzyścią z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a hipotetyczny zapis handlowy nie może w całości uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na rzeczywisty obrót. Na przykład zdolność do odstąpienia od utraty lub przestrzegania konkretnego programu handlowego pomimo strat handlowych stanowią istotne punkty, które mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkami w ogóle lub wdrażania konkretnego programu handlowego, którego nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystkie mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Trading Mądrości jest zarejestrowanym przez NFA Brokerem Wprowadzającym. Oferujemy globalne usługi maklerskie, doradztwo w zakresie zarządzania kontraktami terminowymi, usługi handlu bezpośredniego i usługi w zakresie wykonywania systemu transakcyjnego dla osób fizycznych, korporacji i specjalistów branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kontrahentami Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki wachlarz usług i wyjątkowo szeroki zakres rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom dostęp do kontraktów terminowych, towarów i walut obcych na całym świecie. copy 2017 Handel Wisdom Trading Futures wiąże się z istotnym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki nie są wskazówką na przyszłe wyniki. Specjalista ds. Doradców w systemie Forex Proponowane przez nas proste systemy mają największe szanse na sukces, nie stając się nadmiernie dopasowany do krzywej. Jednak dodanie prostego filtru do solidnego systemu może być świetnym sposobem na poprawę jego rentowności, pod warunkiem że analizujesz, jak może to zmienić zagrożenia lub uprzedzenia wbudowane w system. System Moving Average Crossover z filtrem RSI jest doskonałym przykładem tego. Informacje o systemie Ten system wykorzystuje 30 jednostek SMA dla szybkiej średniej i 100 jednostek SMA dla powolnej średniej. Ponieważ szybka średnia ruchoma jest o wiele wolniejsza niż SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. powinno generować mniej sygnałów handlowych. Warto przyjrzeć się, czy to prowadzi do wyższej stawki wygranych. System wykorzystuje również wskaźnik RSI jako filtr. Ma to na celu utrzymanie systemu w handlu na rynkach, które nie są tendencyjne, co powinno prowadzić do wyższej stawki wygranych. System wchodzi w długą pozycję, gdy 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostki SMA, jeśli wartość RSI przekracza 50. Wprowadza krótką pozycję, gdy 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA, jeśli wartość RSI wynosi poniżej 50. System kończy pracę długa pozycja, jeśli 30 jednostek SMA przecina się poniżej 100 jednostki SMA lub jeśli RSI spada poniżej 30. Wyjście z krótkiej pozycji, jeśli 30 jednostka SMA przecina ponad 100 jednostki SMA lub jeśli RSI wzrasta powyżej 70. Wprowadza także stopniowy stop, który opiera się na zmienności rynku i ustala początkowe przystanek na ostatnim niskim dla długiej pozycji lub ostatnim wysokiej pozycji krótkiej. Dzienny wykres FXI, ETF EURUSD, przedstawia zasady działania 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA RSI 50 30 jednostek SMA przekracza poniżej 100 jednostek SMA RSI 50 50 jednostek SMA przekracza poniżej 100 jednostek SMA lub RSI spada poniżej 30 lub Trailing Stop zostanie wciśnięty, lub Initial Stop zostanie wciśnięty na Wyjście krótkie Kiedy: 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA, lub RSI wzrasta powyżej 70, lub Trailing Stop jest trafiony, lub Initial Stop jest trafiony Wyniki testów Backtesting Wyniki testów zwrotnych I znaleziony dla tego systemu pochodził z rynku euro w stosunku do dolara amerykańskiego od 2004 do 2017 roku przy użyciu dziennego okresu. Przez te siedem lat system zawierał tylko 14 transakcji, więc zdecydowanie odfiltrował dużą część akcji. Chodzi o to, czy odfiltrowuje dobre zakupy czy złe. Wśród tych 14 transakcji 8 z nich to zwycięzcy, a sześć - przegranych. Daje to systemowi 57-procentową wygraną, co wiemy, że może być przedmiotem obrotu z dużym powodzeniem, jeśli wskaźnik zysku jest również silny. Raporty wsteczne dla systemów forex korzystają ze statu zwanego czynnikiem zysku. Numer ten oblicza się dzieląc zysk brutto na stratę brutto. Daje nam to średni zysk, jaki możemy oczekiwać na jednostkę ryzyka. Wyniki tego raportu zawierającego wyniki badań wykazały, że system ten wynosił 3,61. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie system zapewni pozytywne wyniki. Dla porównania, Triple Moving Average Crossover System miał tylko współczynnik zysku na poziomie 1,10, więc Moving Average Crossover System z RSI prawdopodobnie będzie trzykrotnie bardziej opłacalny. Oznacza to, że użycie większej liczby dla szybkiej średniej ruchomej i dodanie filtru RSI musi być filtrowanie niektórych mniej wydajnych transakcji. Te liczby są dodatkowo poparte faktem, że średni zysk był nieco ponad dwa razy większy niż średnia strata. Jednak pomimo tych pozytywnych wskaźników, system miał maksymalny spadek wynoszący prawie 40. Rozmiar próbki Fakt, że ten system daje tak mało sygnałów, to zarówno największa siła, jak i największa słabość. Zniesienie mniejszych transakcji i utrzymywanie ich przez dłuższy okres czasu spowoduje, że koszty transakcji staną się czynnikiem. Jednakże analizowanie 14 transakcji, które miały miejsce w ciągu siedmiu lat, może prowadzić do skłaniania wyników z powodu małej próby. Ciekawe, jak ten system miałby się odbyć, gdyby był sprzedany przez kilkanaście różnych par walutowych w tym samym okresie. Co więcej, jak to zrobiłoby, gdyby test testowy zakończył się 50 lat lub przetestował system na indeksy giełdowe lub towary. Istnieją wyraźnie pozytywne dane statystyczne, które pozwolą na dalsze badanie tego systemu, ale byłoby głupie w handlu prawdziwymi pieniędzmi w oparciu o wyniki 14 transakcji. Przykład obrotu Przykładem tego systemu można zobaczyć na aktualnym wykresie FXI. Około 18 marca tego roku 30-dniowa SMA przekroczyła 100-dniową SMA. W tym czasie RSI wynosił również poniżej 50. Wywołałoby to krótką pozycję gdzieś poniżej 36. Początkowy stop byłby najprawdopodobniej umieszczony powyżej najwyższej wysokości na poziomie 38. Do połowy kwietnia cena spadła do 34 i siedzieliśmy z przyjemnego zysku. Cena wzrosła do niemal początku naszego przystanku na 38 w maju, a następnie pod koniec czerwca spadła do poziomu 30. Od tego czasu odbijając się do zakresu 34. W żadnym momencie tej czynności 30-dniowy SMA nie przekraczał 100-dniowego SMA, a RSI pozostawał poniżej 70. Dlatego też żaden z nich nie spowodowałoby wyjścia. Podczas gdy cena zbliżyła się do naszej początkowej przerwy, to nie dosłownie tam dotarło, więc to również utrzymało nas w handlu, jak również. Jedyną rzeczą, która mogłaby spowodować wyjście, byłaby końcowa przysłona, która polegałaby na tym, jaka jest ich lotność. Nadal jest wcześnie, aby stwierdzić, czy chcemy zostać zatrzymanym, czy nie. Informacje o wskaźniku RSI Wskaźnik RSI został opracowany przez J. Welles'a Wildera i znalazł się w jego książce z 1978 roku, New Concepts in Technical Trading Systems. Jest to wskaźnik pędu, który oscyluje między zero a 100, wskazując na szybkość i zmianę ceny. Wielu handlowców pędów używa RSI jako wskaźnika przeoczenia. RSI oblicza się poprzez obliczenie RS, czyli średniego zysku z ostatnich n okresów podzielonego przez średnią stratę z ostatnich n okresów. Wartość n wynosi zazwyczaj 14 dni. RS (Average Gain) (średnia strata) Po obliczeniu RS, do wartości tej wykonywany jest wskaźnik oscylacyjny: RSI 100 8211 100 (1 RS) Daje to wartość między zero a 100. Każda wartość powyżej 70 jest ogólnie uważane za przeważające, a każda wartość poniżej 30 uważa się za zbyt dużą. Trzykrotny ruch średniego systemu przez dr Wintona Felt Trzykrotny ruch średniego systemu crossover służy do generowania sygnałów kupna i sprzedaŜy. Jego sygnały kupna pochodzą wczesnie z rozwojem tendencji, a sygnały sprzedające są generowane wcześnie, gdy trend się kończy. Trzecia średnia ruchoma może być stosowana w połączeniu z pozostałymi dwoma średnimi ruchoma w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia generowanych przez nie sygnałów. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo, że inwestor będzie działał na fałszywe sygnały. Im krótszy jest ruchoma średnia, tym bardziej zbliża się do tendencji cenowej. Kiedy czas zaczyna się w górę, krótkoterminowe średnie kroczące zaczną rosnąć daleko wcześniej niż długoterminowe średnie kroczące. Na przykład, jeśli czas spadnie w równych ilościach każdego dnia przez 50 dni, a następnie zaczyna rosnąć o taką samą ilość każdego dnia przez 50 dni, 5-dniowa średnia ruchoma zacznie wzrastać w trzecim dniu po zmianie kierunku średnia dziesięciodniowa zacznie rosnąć w szóstym dniu po zmianie, a średnia jedenastego dnia zacznie rosnąć. Im dłużej trenuje trend, tym bardziej prawdopodobne jest utrzymywanie się do pewnego momentu. Czekanie zbyt długo, aby wejść w trend może spowodować utratę większości korzyści. Wprowadzenie zbyt wczesnego trendu może oznaczać wprowadzenie fałszywego początku i konieczności sprzedaży ze stratą. Handlowcy rozwiązali ten problem, oczekując trzech średnich kroczących, aby zweryfikować trend, ustawiając się w określony sposób. Aby zilustrować, wersquoll użyj średnich ruchów 5 dniowych, 10-dniowych i 20-dniowych. Kiedy rozpocznie się trenalizacja wzrostu, 5-dniowa średnia ruchoma zacznie rosnąć. Handlarze uważają, że jest to interesujące, ale nie ma znaczenia. Wraz ze wzrostem dynamiki wzrostu, drastycznie wzrastają średnie stopniowo zaczynają sprostać. Alarm zakupowy ma miejsce, gdy 5 dni przekracza zarówno 10, jak i 20. Oznacza to, że średnia cena akcji w ciągu ostatnich pięciu dni jest większa niż średnia w ciągu ostatnich dziesięciu dni i ostatnich dwudziestu dni. Pokazuje to krótkoterminową zmianę tendencji. Sygnał kupna zostaje potwierdzony, kiedy 10-dniowy dzień przekroczy 20 dni. 10-dniowa średnia cena akcji jest bardziej znacząca niż średnia cena 5 dni. Jeśli średnia cena w ciągu ostatnich dziesięciu dni jest większa niż średnia cena w ciągu ostatnich dwudziestu dni, przesunięcie pędu jest dużo większe. Odwrotnie, kiedy trenujący trend zmienia się w dół, pierwszą rzeczą, która się zdarza, jest to, że spadek o 5 dni poniżej wartości średniej 10 i 20 dni. Stanowi to alert, że może pojawić się sygnał sprzedaży. Potwierdzony sygnał sprzedaży pojawia się, gdy dziesięć dni przekracza 20 dni, co powoduje, że średnia 5 dni jest niższa od średniej 10 dni, a średnia dziesięciodniowa jest niższa niż średnia 20 dni. Bardziej agresywni handlowcy często używają sygnalizacji zwrotnej jako rzeczywistego sygnału sprzedaży, ponieważ blokuje więcej zysków. Ryzyko takiego postępowania polega na tym, że stado może być tylko docierające do jego oddechu, zanim kontynuuje swój postęp. Potwierdzony sygnał sprzedaży mógłby następnie odbywać się po znacznie wyższej cenie. Dlatego większość handlowców uważa, że ​​sygnał sprzedaży generowany przez 10-dniowe przejście poniżej 20-dniowego. Zalecam stosowanie 5-dniowej średniej ruchomej jako filtra dla każdego zdarzenia. Oznacza to, że wyrównanie może być wykorzystane jako narzędzie do zmniejszenia pędów. Jeśli chodzi o sygnał kupna, odpowiednie wyrównanie jest średnią w ciągu 5 dni wyższą niż 10-dniowe, a dla 10-dniowego okresu powyżej 20-dniowego. Jeśli chodzi o sygnał sprzedaży, ten 5-dniowy okres byłby niższy niż 10-dniowy i 10-dniowy poniżej 20-dniowego. Jeśli dziesięciodniowy dany sygnał kupna przekroczy średnią 20 dni, przedsiębiorca może wstrzymać się od dokonania zakupu, jeśli 5-dniowy spadek lub poniżej średniej na 10 dni. Zakup byłby dokonywany tylko wtedy, gdy pięciodniowy wznawianie wzrośnie lub przekracza 10-dniową średnią, podczas gdy średnia z 10 dni nadal przekracza średnią na 20 dni. Jeśli średnica dziesięciodniowa daje sygnał sprzedaży przekraczając średnią na poziomie 20 dni, przedsiębiorca może powstrzymać się od sprzedaży, jeśli średnia z 5 dni wzrosła i obecnie rośnie, lub jeśli obecnie jest ona powyżej średniej na 10 dni niż poniżej. SprzedaŜ będzie dokonywana tylko wtedy, gdy pięciodniowy wznowi spadek lub spadnie poniŜej 10-dniowej średniej, podczas gdy średnia 10-dniowa jest nadal poniŜej średniej na 20 dni. Nasi specjaliści handlujący zasobami nauczyli się poprzez doświadczenie, że 5-dniowa średnia w ten sposób może znacznie zmniejszyć liczbę pędzli (przedwczesne i niepotrzebne kupno i sprzedaż). Powodem, dla którego takie wyrównanie jest ważne, jest to, że krótsza średnia ruchoma jest bardzo wrażliwa na rozwój kontrtratu w cenie stockrsquos. Jeśli trend przeciwstawia się tendencjom wskazywanym przez zwrotnicę głównych średnich kroczących, warto poczekać na to, aby przeciwdziałać tendencji do rozproszenia przed podjęciem działań. Inwestorzy i handlowcy mogą być mądrzy, aby uwzględnić inny wskaźnik w podejmowaniu decyzji. Aby zwiększyć niezawodność sygnałów podawanych w opisanym powyżej systemie, warto rozważyć użycie 50-dniowej średniej ruchomej jako kontekstu i odniesienia. Najlepszy i najbardziej korzystny czas na zakup zapasów jest wczesnym trendem. Później sygnały kupna przynoszą większe ryzyko, że czas wkrótce spadnie (bo akcje donrsquot idą na zawsze). Dlatego też, jeśli średnica 50-dniowa spadnie znacząco i jest już wyrównana lub dopiero zaczyna rosnąć, sygnał kupna przy użyciu potrójnej metody krzyżowej przedstawionej powyżej ma większą szansę na sukces niż w przypadku średniej dziennej 50 dni wznosząc się przez długi czas lub zaczynają wyhamować lub zanikać po dłuższym wyprzedzeniu. Innymi słowy, średnioterminową średnią na 50 dni można wykorzystać do potwierdzenia i podania sygnałów podawanych przez krótsze średnioroczne średnie kroczące. Ogólnie rzecz ujmując, lepiej uniknąć kupowania akcji, jeśli jej 50-dniowa średnia ruchoma spadnie. Krótkoterminowy przedsiębiorca może uczynić wyjątek od tej ogólnej polityki, aby zyskać na odstąpieniu w kierunku spadku średniej 50-dniowej z ekstremalnych warunków zbyt wygórowanych. Kiedy zapas nie jest tendencyjny (kiedy to idzie na boki), średnie ruchome będą się mieszać i wielokrotnie przecinać. Tutaj rzeczywiste przecięcia stają się bezwartościowe jako sygnały kupna lub sprzedaży. Warunkiem jest jednak konsolidacja lub dystrybucja. W ten sposób przedsiębiorcy mogą patrzeć na te czasy jako podstawy dobrych punktów wejścia lub wyjścia, w zależności od ich wniosków co do tego, co jest najbardziej prawdopodobne, czy to na konkretnym zachowaniu. Różne konfiguracje wykresów (rosnące trójkąty, flagi itd.) Mogą wskazywać na prawdopodobieństwo zachowań zachodzących w akcji, gdy tylko zacznie się poruszać. Czytelnik może również uzyskać wskazówki na temat nachylenia Stockrsquos przez obserwowanie, czy wielkość zwiększa się lub maleje, gdy cena akcji wzrasta lub spada. Na przykład, jeśli objętość wzrasta w dół dni i spadnie w górę dni, zapasy informują o jego determinacji, aby zejść, i tak dalej. Objaśnienia dotyczące kierunku przepływu akcji, do którego dążą pieniądze, są wskazówkami. Wreszcie, przedsiębiorca może po prostu poczekać, aż zapasy będą podawać swoją reklamę, przebijając się przez podparcie w dół lub przez opór nad głową. W każdym przypadku ruch jest mało wiarygodny bez znacznego wzrostu głośności. Dowiedz się więcej na ten temat i zapoznaj się z listą poradników dotyczących dyscyplin dla inwestorów i przedsiębiorców. Copyright © 2008 Stockdisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr Winton Felt utrzymuje wiele bezpłatnych poradników, alertów dotyczących zasobów i wyników skanera w magazynie stockdisciplines ma stronę przeglądania rynku w magazynie magazyn-review zawiera informacje i ilustracje dotyczące pre-surge quetsetupsquot w magazynach magazynowych - ostrzeżenia oraz informacje i filmy o obniżonych stratach w stratach czasowych na straty magazynu Informacje dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na swoim blogu lub stronie internetowej, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegasz Warunków korzystania z naszego Wydawcy i porozumień. Publikując ten artykuł, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie Warunków Użytkowania i Warunków naszych Wydawców. Możesz przeczytać warunki użytkowania i umowy wydawcy, klikając następujące niebieskie łącze quotTermsquot. Warunki Wszystkie strony w tej witrynie są chronione prawami autorskimi Copyright copy 2008 - 2018 przez StockDisciplines Żadna część tej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie za pomocą jakichkolwiek środków. - czasopisma dyscyplinowe 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa 92628 USA. Handel i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych pociąga za sobą ryzyko utraty. Ta witryna NIGDY nie zaleca, aby jakakolwiek osoba kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Nie daje indywidualnych porad inwestycyjnych. i nic w tym miejscu nie powinno być interpretowane tak, jakby było. Czytelnicy treści tej witryny powinni zasięgać porady od licencjonowanego profesjonalisty dotyczące ich osobistych inwestycji. Firma StockDisciplines nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty wynikające z wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie. WAŻNE INFORMACJE Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na nasze Warunki Użytkowania i Polityki prywatności. Zobacz je klikając na linki znajdujące się w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony. Moving Average Crossover Strategy Na tej stronie Chcemy przeanalizować porównanie kilku średnich ruchomej skrzyżowań. Jeden używa dwóch prostych średnic ruchu (smas), a drugi używa trzech smas. Kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad używaniem systemu podwójnego ruchu średniego do handlu Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych przejazdów średnich do obu transakcji wchodzących i wychodzących, możesz rozważyć także testowanie systemu triple MA. Porównaj je obok siebie na różnych zapasach lub innych instrumentach handlowych, a także w różnych przedziałach czasowych lub w różnych przedziałach czasowych. Przetestuj różne średnie ruchome okresy, ale uważaj, aby nie polegać na wynikach zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywej. Ale ponieważ niektórzy moi goście nie wiedzą, co to jest, najpierw przejdźmy do podstaw. CZYNNOŚĆ PRZEMIESZCZAJĄCA PRZEDMIOTEM Obraz z prawej strony jest przykładem podwójnej średniej krzywej przecięcia. który zainicjowałby sygnał kupna (przejściowy przełom). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza wolniejsze średnie (13 sma - żółte). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia pręta. Oznacza to, że rzeczywisty wpis (w handlu na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej przy otwartym pasku. Jeśli nie masz jeszcze żadnych testów, ten prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które testujesz, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programowania. W każdym razie, jeśli przejdziemy tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu to gdzie oprogramowanie testów zwrotnych (w zależności od ustawienia) będzie zawierało symulowane transakcje. Co jest rozsądne, bo jeśli rzeczywiście używasz zautomatyzowanego oprogramowania handlowego. jest to ścisłe przybliżenie, gdzie odbywa się handel. Przy typowym systemie odwrotnego zatrzymania, ten długi wpis nie byłby opuszczany, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczyła żółtą, wolniej MA. Ta marszruta spadkowa MA nie tylko wychodzi z handlu, ale również inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, w przypadku podwójnych średnich układów rozjazdowych, przedsiębiorca zawsze ma długą lub krótką wymianę handlową. Spójrzmy na przykład z dnia na dzień w ciągu jednego dnia. PODWÓJNE ŚREDNIE ŚREDNIE CROSSOVER Użyj 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchowymi średnimi dla pierwszego przykładu: szybki (8 sma - zielony) i powolny (13 sma - żółty). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii przecięcia. Pierwszy długoterminowy handel po 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie przynosi dobry zwrot z inwestycji. Wyjazd około 12:45 jest opłacalny. Ale chcę, aby Id tak, jak zauważysz, jest wahania cena akcji między 12:00 a 3:00. To tam systemy podwójnych systemów informacyjnych mogą skutecznie zmniejszyć zyski. Jednostki po prostu wędrują w przód iw tył, powodując trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszego handlu. Jeśli ktoś handlował tą metodą na ten dzień, na szczęście zobaczyliby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszego handlu i ostatniego handlu. Podczas przecinania średnich przejazdów nie zdarzają się źle w czasie niedbałego działania cenowego, działają bardzo dobrze podczas trendu cenowego. Jeśli porównamy te proste systemy zatrzymania i wstecznego systemu, a następnie sprawdzisz, czy wygenerujesz zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. I systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek ceny do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Do tej pory dyskusja skoncentrowała się wokół systemu typu reverse stop, dzięki czemu sygnał wyjścia, również powoduje ruch w kierunku przeciwnym. Jeśli jednak wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu, może to być okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu, masz gotówkę. W tym przykładzie użyjemy wykresu 3-minutowego i trzech prostych ruchowych średnich: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a linia szybka (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjścia pojawia się, gdy linia szybka przecina dolną linię środkową. Reguły są przeciwieństwem krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do wyeliminowania trendu wyższej ram czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby tylko długie wczytywanie, gdy zarówno szybkie, jak i średnie ruchome średnie są powyżej powolnego sma. Pamiętaj, że jeśli masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, sprawiasz, że system jest bardziej złożony, a tym samym tworzy wiele możliwych kombinacji do testowania. Oczywiście oprogramowanie do testów wstecznych ułatwia to, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie zawsze stanowi lepszy system. Często prostszy system może być bardziej solidny podczas testowania. Poniżej znajduje się przykład. Jeśli interesujesz się ruchem średnim, możesz sprawdzić stronę dotyczącą używania średnich ruchów jako przystanku końcowego.